PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXH с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXH и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FTXH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.43%
8.81%
FTXH
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXH:

0.26

^GSPC:

2.12

Коэф-т Сортино

FTXH:

0.44

^GSPC:

2.83

Коэф-т Омега

FTXH:

1.05

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

FTXH:

0.37

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

FTXH:

0.86

^GSPC:

13.67

Индекс Язвы

FTXH:

3.85%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

FTXH:

12.86%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

FTXH:

-32.11%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FTXH:

-9.02%

^GSPC:

-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.66%.


FTXH

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-0.58%

1 год

5.26%

5 лет

3.90%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.412.12
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.652.83
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.39
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.583.13
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.3513.67
FTXH
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41
2.12
FTXH
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FTXH и ^GSPC

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.02%
-2.37%
FTXH
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и ^GSPC

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.79% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.79%
3.87%
FTXH
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab