PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXH с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXH с ^GSPC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и S&P 500 (^GSPC).

FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXH или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FTXH и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXH:

-0.30

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

FTXH:

-0.29

^GSPC:

0.85

Коэф-т Омега

FTXH:

0.96

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

FTXH:

-0.30

^GSPC:

0.53

Коэф-т Мартина

FTXH:

-0.84

^GSPC:

2.02

Индекс Язвы

FTXH:

6.98%

^GSPC:

4.98%

Дневная вол-ть

FTXH:

18.83%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

FTXH:

-32.11%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FTXH:

-14.27%

^GSPC:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.67%.

FTXH

С начала года

-6.58%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

-8.89%

1 год

-5.66%

3 года

-0.27%

5 лет

3.35%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXH и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг риск-скорректированной доходности FTXH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FTXH и ^GSPC

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и ^GSPC

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...