PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXH с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTXH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.45%
12.53%
FTXH
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%.


FTXH

С начала года

6.76%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

6.44%

1 год

16.01%

5 лет (среднегодовая)

6.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Основные характеристики


FTXH^GSPC
Коэф-т Шарпа1.232.53
Коэф-т Сортино1.753.39
Коэф-т Омега1.221.47
Коэф-т Кальмара1.243.65
Коэф-т Мартина4.5416.21
Индекс Язвы3.52%1.91%
Дневная вол-ть13.01%12.23%
Макс. просадка-32.11%-56.78%
Текущая просадка-4.86%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FTXH и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.232.53
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.753.39
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.47
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.243.65
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.5416.21
FTXH
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
2.53
FTXH
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FTXH и ^GSPC

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-0.53%
FTXH
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и ^GSPC

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.46%
3.97%
FTXH
^GSPC