PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXH с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTXH^GSPC
Дох-ть с нач. г.8.79%25.45%
Дох-ть за 1 год20.51%35.64%
Дох-ть за 3 года3.22%8.55%
Дох-ть за 5 лет7.49%14.13%
Коэф-т Шарпа1.642.90
Коэф-т Сортино2.363.87
Коэф-т Омега1.291.54
Коэф-т Кальмара1.484.19
Коэф-т Мартина6.1318.72
Индекс Язвы3.32%1.90%
Дневная вол-ть12.39%12.27%
Макс. просадка-32.11%-56.78%
Текущая просадка-3.06%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FTXH и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и ^GSPC

С начала года, FTXH показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.65%
12.73%
FTXH
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.72

Сравнение коэффициента Шарпа FTXH и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
2.90
FTXH
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FTXH и ^GSPC

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.06%
-0.29%
FTXH
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и ^GSPC

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 3.56%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56%
3.86%
FTXH
^GSPC